期权与期货考试题（期权考试模拟试题）
1个月前 (11-23) 6 0
本篇文章给大家谈谈期权与期货考试题，以及期权考试模拟试题对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
急!期权期货计算题
方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。
解析：（1）卖出期货合约，价格为89元，则如果在七月份A资产的价格高于89元则亏损，低于89元则盈利。
购入方损失所有权利金800点。15000-500-300=14200点 1500+500+300=15800点 这个是获利的价格区间。题目问的是交易者，即购入方，而不是该投资者。15900-15000-500=400点；400-300=100点，所以交易者获利100点。希望能帮到你，我觉得你只是题目没看清楚。
7月165和170看跌期权的价格分别是75和75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略，并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。
-40）*2000=20000，权利金成本8000，盈利12000 下跌到30元，看跌期权行权，行权收益（40-30）*2000=20000，权利金成本8000，盈利12000 如果股票价格不变，两个期权都没有行权收益，权利金8000却是当初就掏出去的，所以净损失8000 如果你是学生，还是看看书吧，你这是概念题，不能不会的。
平仓收益：（50-130）×1000=2200美元，不考虑手续费，这就是你的净收益。是1997年3月平仓时实现的。1996年12月的原油价格没有什么用（迷惑您的）。
期货与期权作业帮忙给个答案啊……泪求……!
先简单解释一下：现货交易就是要有现实产品为标的的交易，合约到期一般要进行交割；期货交易以期货合同为交易对象，合约到期进行交割的很少；信用交易就是借贷交易，即赊购；期权交易以选择合约交割是否进行的权利为交易对象，买卖的是一种权利；易货交易简单说就是物物交易。
期指就是期货指数。 期指有以下几个特点： 股指期货标的物为相应的股票指数。 股指期货报价单位以指数点计，合约的价值以一定的合约乘数与股票指数报价的乘积来表示。 股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来结清头寸。
资料：按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为 资料：按照中证100指数签订期货合约，合约价值乘数为100，最低保证金比例为8 %。交易手续费水平为交易金额的万分之三。
期权期货衍生品练习题
【答案】：C 本题考查衍生品交易的概念和分类。期货交易是衍生品交易的一种重要类型，选项A正确。衍生品交易被区分为场内交易和场外交易，并非所有的衍生品交易都在交易所内进行，交易者可以选择在场外交易市场进行交易，选项B正确。场外交易的交易规模要比交易所内的交易规模大得多，选项C错误。
通过深入的习题设计，本书帮助读者巩固理论知识，提升对期权、期货等衍生产品的实际操作能力。无论是课堂学习还是日常工作中遇到的疑难问题，都能在本书中找到相应的练习题和解析，以帮助他们更好地理解和应用这些复杂的金融工具。
该套教材的章节结构设计旨在全面、系统地传授期货期权与金融衍生品的相关知识。每一章的编写体例包括内容提要、学习目标、关键词、正文、总结摘要、思考与习题、参考文献、附录等部分，以确保内容的全面性和深度。内容提要部分为学生提供了对本章节内容的概括性了解，帮助他们快速掌握章节主题。
(2020年真题)下列关于金融期货与金融期权差异的说法,错误的是...
【答案】：D D项，期权的持有者在到期日时可以选择放弃执行期权，而期货的持有者必须在指定的日期买入或卖出金融工具。
答案为A。金融期权与金融期货都是常用的套期保值工具，但它们的作用与效果是不同的。
【答案】：A 本题考核金融衍生产品。远期合约通常不在交易所内交易，选项A的说法不正确。
关于期权与期货考试题和期权考试模拟试题的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
本文转载自互联网，如有侵权，联系删除
