商品期权买卖测试题（商品期权测试题库）

今天给各位分享商品期权买卖测试题的知识，其中也会对商品期权测试题库进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、期货期权计算题
• 2、深交所期权测试题库专业考试
• 3、有关于碟式期权的计算题
• 4、一个期权的题目,请各位大神帮忙解答
• 5、一道期货题?

期货期权计算题

方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。

7月165和170看跌期权的价格分别是75和75美元，试画出牛市套利的损益结构，并计算此策略的保本点。 已知S=160，E=150，d= - 0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略，并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。

这是期货从业资格的基础内容考试题。该投资策略为买入宽跨式套利。最大亏损为：2+1=3（元）；所以盈亏平衡点1=60+3=63（元）；盈亏平衡点2=55-3=52（元）。楼主你可以看看“期货FAQ私房菜”，里面有很多这样的题型。

如果该投资者行权，那么（265-245）-5=15 15*250=3750 如果未行权，那么（20-5）*250=3750 所以我选B。

’2美分/蒲式耳=470+2x1/4=470.5美分/蒲式耳，470.5-450=5美分/蒲式耳，26’7美分/蒲式耳=26+7x1/8=2875美分/蒲式耳，2875-5=375美分/蒲式耳，选A。

一般是。价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏（30）一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买入是指投资者在金融市场上，由于看好一种产品，股票，期货，货币等，认为其短期或中长期行情看涨，因此购入某种股票、期货或货币的行为。

深交所期权测试题库专业考试

1、期权是交易双方关于未来（B）达成的合约，其中一方有（B）在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券。

2、只有上交所的考试，没有深交所的，是38道题，可以找题库的。

3、来源百度：财顺期权 根据沪、深交所有关制度规定，客户开通股票期权账户，应具备交易所认可的期权模拟交易经历。如果你有在证券公司开通期权交易账户就可以直接在你所在的券商即可申请期权仿真交易账户。

4、【找客户经理要考试题目】商品期货没怎么需要客户经理的帮助，但是商品期权比商品期货更加复杂，一定要有客户经理的帮助才行。各家期货公司都有模拟题库，每套题能做到90分以上，就可以联系客户经理去营业部参加考试了。【通过期权知识测试】在去营业部考试前，一定要知道自己有没有不良征信问题。

5、以满足不同交易和投资目的的需要，使得期权成为比期货更为重要的金融衍生工具，是创造金融产品大厦的基础性构件。并具有灵活性和可变通性，能激发市场大量的创新，引发交易所、金融机构等进行一系列的市场连锁创新。因此期权被大量应用于各类新产品创新，成为各种结构化产品的基本构成要素。

有关于碟式期权的计算题

1、价格在280以上，那么全都被执行，设价格为z，那么260的那份损失为z-260；270的两份每份收入z-270；280的损失z-280.于是四份总收益为 2*（z-270）- （z-260）-（z-280） = 0，所以总收益和第一种情况一样为6美分。这是最完整也最原始的分析过程。

2、【答案】：C 多头蝶式价差期权：买进期权1和3各一份，同时卖出两份期权2。

3、如图1所示，因为形状像蝴蝶，所以叫蝶式期权。其中两侧，即A，C 执行价的期权叫做翅膀（wings）， 中间执行价格的期权叫做身体（body）。铁蝴蝶 铁蝴蝶包含有四个期权，包括两个看跌期权和两个看涨期权，以及三个执行价格（strike），所有期权的到期日都相同。交易目的是从标的资产的低波动中获利。

4、【答案】：A、B 蝶式价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的三个期权，执行价格居中的期权使用两份、执行价格处于两端的期权各使用一份构建的。构建方式为买进（卖出）两边执行价格期权（各一份），同时卖出（买进）中间执行价格的期权两份，中间执行价格的期权通常接近平值。

5、【答案】：B 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。根据投资方向不同，可以分为买人蝶式套利与卖出蝶式套利两种。

一个期权的题目,请各位大神帮忙解答

1、对于卖方来说84美元/股是收益。合约到期履约亏损2美元/股。净亏损就是2-84=0.16美元/股 0.16美元/股*100股*10张合约=160美元。注意。问题问的是损益。字面就是亏损和收益的意思。所以这个交易者实际是亏损160美元的。但是题目是损益。数字对就行。选160美元。

2、看涨期权，他买入的合约在涨到26元时，盈利是（26-20）-300=3元/股-300元 出售的看涨期权，盈利是（25-26）+2元=-1元/股+200元 所以，其盈利是2元/股减100元。

3、对， 对（不懂窝轮和牛熊证，不过一般的期权都可以祼卖空）， 对， 对， 错。选择题 A ， C， B， A， B。

4、当悬浮的微粒足够小的时候，由于受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用是不平衡的。在某一瞬间.微粒在另一个方向受到的撞击作用超强的时候，致使微粒又向其它方向运动，这样，就引起了微粒的无规则的运动就是布朗运动。期权定价模型（OPM）---由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。

5、解法一：由题u=27/25=08 d=23/25=0.92， 上升概率P=（e^（10%*2/12）-0.92）/（08-0.92）=0.6050 在两个月后，该衍生产品的价格为529（若股票价格是23）或者729（若股票价格是27）。

一道期货题?

1、你这道题的正确答案是D。题中榨油厂交易的是期权，榨油厂作为期权的卖方，只能被动接受买方行权，或者买入相应期权进行平仓。

2、在不考虑交易成本的情况下，赢利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400 问题2：2400/5/10=48。2500+48=2548。

3、题一：直接把这份期货合约卖掉，卖给期交所或直接卖给下家，好处是成本降低或抵消，风险完全规避，坏处是完全丢掉了套利机会。 买一份相同金额的反向期货，三个月后买入合100万美金的人民币，坏处是成本增加，好处是规避了风险，但同时保留了汇差套利机会。楼上的说法不正确。

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