期权行权计算（期权行权计算盈利例子）
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上证50etf期权到期行权是怎么计算盈亏?
上证50行权价格计算：上证50ETF期权投资，上证50ETF期权行权交收时，影响认沽期权义务方的主要是：收到的权利金、被行权指派的亏损、标的证券盈亏、违约成本这四个方面，不确定的因素有：被行权指派概率、标的证券走势。
最常用到的买入认购期权和买入认沽期权的计算方法，以上证50ETF期权收益计算方式为例：50期权买方的利润主要是赚取的期权合约差价减去权利金的支出和手续费。而50期权卖方全部的利润就来自于权利金。例：现买入上证50ETF期权100张现价为0.0026的6月3200认购合约（认为指数会涨到3200点）。
成本计算：若买入10手，（0.0400×10000）×10=4000元 盈利计算：则盈利为10×【（0.0500-0.0400）×10000】=1000元。
期权行权的问题
1、期权行权是指期权合约的买方（也称为持有人）根据合约规定，在特定的行权日期（到期日）以约定的价格（执行价）购买或卖出标的资产的权利。期权行权的几个重要时间 合约最后交易日、合约到期日、合约行权日 一般情况下，三个时间为同一天，即每个合约到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）。
2、在期权行权日，期权买方对持有的实值期权选择行权，意思就是只有实值期权才可以行权，平值或虚值期权是不可以行权的，过期后价值归零。上海证券交易所股票期权交易规则约定期权合约的行权日，是期权合约的到期日（最后交易日），为期权合约到日月份的第四个星期三，但行权时间比正常的交易时间延长30分钟。
3、如果市场条件不利，他可以选择不行权，损失期权购买的成本。 期权被提前执行。在某些情况下，期权可能会被提前执行。例如，如果标的资产的价格达到或超过期权执行价格的一定百分比，期权购买者可能会选择提前行权以锁定利润。此外，当市场出现重大变化或突发事件时，也可能触发期权的提前行权。
4、期权的行权情况主要发生在到期日，但也与期权的类型有关。 到期日行权：对于大多数标准的期权合约来说，行权期通常是在期权到期日这一天。到期日是指期权合约约定的特定日期，持有人可以在这一天选择行权，即行使买入或卖出标的资产的权利。
期权的结算公式?
这样所有期权的报价我们都可以得到下而的公式：实仇期权报价＝内涵价值十时间价值 虚值期权报价＝0＋时间价值 由上面的公式.我们在做期权交易时必须要记住两点：交易实谊期权我们需要同时考虑到内涵价位和时间价值这两部分价位的变化情况；交易虚位期权我们只需要考虑其时间价值的变化。
公式：1000000*0.101=101000， 假设投资者买入三个月中国国贸的个股期权，那么需要支付101000元的期权费。源自：期权酱 场外个股期权的要素：个股标的：除ST外符合交易的所有股票。期权期限：有效时间为15天、1个月、2个月、3个月、6个月、12个月不等。
期权的价值计算公式为：期权价值 = 内在价值 + 时间价值。期权的价值由两部分组成：内在价值和时间价值。内在价值是指期权立即行权时所能获得的收益，它反映了标的资产当前价格与行权价格之间的关系。
对于看跌期权，虚值额的计算公式为：看跌期权虚值额=Max（标的期货合约结算价-行权价，0）*标的期货合约交易单位。最后，我们来计算客户权益。客户权益的计算公式为：客户权益=期初结存+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏+行权盈亏-手续费+质押金+权利金收支。
现金结算：（1）欧式期权：在欧式期权中，期权的持有者只能在到期日行使期权，而在到期日之前无法行使。到期日时，如果期权的持有者选择行使期权，交易所将根据期权合约的条款计算期权的内在价值，并将相应的现金金额从卖方账户转移到买方账户，完成交易结算。
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