看涨期权的执行价格（看涨期权的执行价格低于市场价格）
1周前 (12-20) 3 0
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本文目录一览：
看涨期权价格是什么
1、看涨期权价格是指购买看涨期权的费用。以下是关于看涨期权价格的详细解释： 定义与概念：看涨期权价格指的是期权合约中赋予持有者未来购买某资产的权利所需支付的费用。也就是说，购买看涨期权后，如果未来资产价格上涨，期权持有者可以以约定的价格购买该资产，从而获得收益。
2、看涨期权的价格是合约交易时决定的权益费用。它由多个因素综合影响决定。看涨期权的价格主要由以下几个关键因素构成：标的资产价格。标的资产的市场价格是影响看涨期权价格的重要因素之一。通常情况下，标的资产价格较高时，看涨期权的价格也会相应上升。行权价格。
3、看涨期权价格是指购买某种资产权利的合约的价格。以下是对看涨期权价格的详细解释：看涨期权价格的基本定义 看涨期权价格是指购买者在未来某一特定日期或该日之前的任何时间，以约定的执行价格购买某种基础资产的权利所需支付的费用。这个费用反映了购买者所承担的风险以及期权本身的价值。
4、看涨期权价格是指购买看涨期权合约的价格。看涨期权是一种金融衍生品，它给予购买者在未来某一特定日期以特定价格购买某种资产的权利。期权价格则是这一权利的价格，反映了购买者购买期权所支付的费用。
实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格低于其标...
1、【答案】：错 答案解析：本题考查期权的内涵价值和时间价值。实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于其标的资产价格。
2、【答案】：A，D 实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于其标的资产价格。故A、D正确。
3、【答案】：B 当看涨期权的执行价格高于其标的物的市场价格时，或者看跌期权的执行价格低于其标的物市场价格时，该期权为虚值期权。
4、【答案】：A 虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。故本题答案为A。
关于看涨和看跌期权的计算
看跌期权的净损益计算公式：多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格。
在这里，我们可以看到，看涨期权和看跌期权的收益计算取决于资产X的市场价格变化，以及投资者选择期权的方向。如果投资者认为资产X未来的价格将会上涨，那么购买看涨期权就是一个较好的选择；如果认为资产X未来的价格将会下跌，那么购买看跌期权就是一个较好的选择。
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。
期权价值计算公式：看涨期权的内在价值公式；股票市价执行价格，看涨期权的内在价值=股票市价-执行价格，股票市价执行价格，看涨期权的内在价值=0。看跌期权的内在价值的公式：股票市价执行价格；看跌期权的内在价值=0；股票市价执行价格：看跌期权的内在价值=执行价格-股票市价。
为什么执行价格越低,看涨期权费越高,看跌权的期权费就越低
执行价格越低，看涨期权费越高，看跌权的期权费就越低，这是由于期权的价值和期权费之间的关系所决定的。期权的价值是由期权的内在价值和时间价值构成的。期权的内在价值是指期权买方行权时，期权卖方可以获得的收益金额。
其次就是行权价与期权之间的价格关系。看涨期权，只要行权价越高，那么期权价格越低，如果行权价格越低，那么期权价格就越高，而看跌期权则正好是相反的。
因为期权费用决定于时间价值和内在价值，越低行权价的看涨期权内在价值越高，那么期权费用就会越高。
期限（Time to Expiration）：期权的剩余期限也是影响期权价格的重要因素之一。期权剩余期限越长，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低，因为有更多的时间让基础资产价格上涨。波动率（Volatility）：波动率是基础资产价格变化的度量。
波动率。波动率是衡量标的价格变化剧烈程度的指标，在其他变量不变的情况下，标的波动率越高，看涨期权和看跌期权价格越高。距离到期时间。对期权买方而言，时间越长，获得收益的机会就越大。在其他变量不变的情况下，距离到期的时间越长，看涨期权和看跌期权的价格越高。行权价。
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