3小时快学期权（3小时快学期权 百度网盘）
2周前 (12-16) 5 0
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期权价格包括哪些方面的价值构成
期权价格由两部分构成：内在价值+时间价值 （1）内在价值 期权的内在价值，是指买方在行使期权时可以获得的收益的现值。内在价值的计算：由期权合约的执行价格与标的物的市场价格的关系决定。
期权价格的形成是通过买卖双方的竞价决定的，它由内涵价值和时间价值两部分构成，即：期权价格 = 内涵价值 + 时间价值。
期权的内在价值和时间价值之间存在密切的关系。它们共同构成了期权的总价值，也就是期权的价格由两个主要因素构成：内在价值和时间价值。内在价值 内在价值是期权的“实际”价值，是指如果立即行使期权，可以获得的盈利。
金融期权的价值（理论上）由两个部分组成：内在价值、时间价值。影响期权价格的主要因素 期权价格有内在价值和时间价值构成，因而凡是影响期权价格最主要的因素，就是影响期权价格的因素。 协定价格与市场价格。协定价格与市场价格是影响期权价格最主要的因素。
期权和期货哪个赚钱快
1、从交易量上看期权是比期货赚钱效应更高的，首先提到50ETF期权，很多人的第一印象就是以小博大。没错，期权和期货一样都是自带杠杆的工具。但是，就杠杆率来说，期权明显是要比期货更高的。期货的杠杆一般保持在10~30倍之间，这的确已经是比较高的杠杆了。
2、期权和期货都有赚钱的机会，但赚钱的速度并不固定，无法确定哪一个更快。解释：期权和期货都是金融衍生品，它们都有潜在的高收益性，但也伴随着相应的风险。赚钱的速度取决于多种因素，包括市场条件、投资者的交易策略、风险管理能力等。
3、正确答案：期货。期权只是理论上的，并且买权很难执行，卖权收益太差风险太大。
4、据我所知，目前来说，是期权的收益比期权大一些，而且期权可以在有限的风险里面能够赚取更多的利润。
【脱水干货】系列:期权策略介绍之牛熊价差期权
牛熊价差策略主要包括四种类型：牛市看涨价差期权：买入低行权价看涨期权和卖出高行权价看涨期权，适用于预期标的价格上涨但不会大幅飙升。风险可控，但收益有限，且受标的价格、波动率和时间价值影响。
牛熊价差策略是一种通过组合不同行权价的期权合约来管理风险的交易策略。在牛市中，投资者买入低执行价格的期权，同时卖出相同类型、到期日和较高执行价格的期权，形成收益有限、损失有限的策略。确定市场趋势后，牛市价差可用于设定价格目标，如50ETF上涨，投资者可持有到期或适时调整。
比率看跌期权后价差策略（Ratio Put Backspread）：买入虚值看跌期权，卖出实值看跌期权，适用于预期市场下跌，但波动率加大。熊市看涨期权价差策略（Bear Call Spread）：卖出低行权价看涨期权，买入高行权价看涨期权，风险收益结构与熊市看跌相似。
牛熊价差策略是通过组合不同行权价的期权来构造。牛市价差（买入低价位，卖出高价位）适用于预计行情上涨的场合，有收益有限且损失可控的特点。比如，若预期50ETF上涨，可买入平值或低估的认购期权，同时卖出高值虚值期权。在市场变动中，需灵活调整策略，抓住上涨潜力或适时平仓。
比例价差与牛熊价差是期权两大法宝策略，两者策略不同。牛熊市价差通过买卖期权的组合，牺牲超额收益空间以降低生产商对冲风险的成本，以及限制最大亏损幅度而被广泛应用。以1：2的比例构建了一个组合，同时卖出1个平值call，再买入2个虚值call，这个组合的名字就叫做比例价差。
时间价值）看涨期权CALL内在价值=正股价格-行权价=1116-12000 无内在价值 总结 窝轮牛熊和期权的区别 实际操作中，还有更多细节需要关注，专业性很高；三个投资品种，风险都很大，如不是对冲风险为目的，不建议个人投资者参与；组合配置，可以降低整体风险。
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