期货期权及其他衍生品（期货期权及其他衍生品pdf）

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本文目录一览：

• 1、《期权、期货及其他衍生产品》学习笔记
• 2、期权、期货及其他衍生产品原书第十一版和第十版有什么区别
• 3、期权、期货和其他衍生品内容简介
• 4、期权期货和其它衍生产品内容简介
• 5、期权,期货和其他衍生品的几个版本有什么区别

《期权、期货及其他衍生产品》学习笔记

1、《期权、期货及其他衍生产品》学习笔记概述：约翰 C·赫尔的著作以其实用性和理论深度著称，这本第九版教材是金融从业者和高校学生的经典参考。本书涵盖广泛，从期货市场的运作机制到复杂衍生产品的分析，如期权交易策略和信用衍生产品，内容丰富且深入浅出。

2、赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记第28章《鞅与测度》主要探讨了衍生产品价格和风险市场价格的关联，以及如何通过选择计价单位来定义风险中性世界。

3、期权调整利差 OAS计算方法涉及模型价格与市场价格比较，迭代确定利差。

4、许多衍生产品交易商对有抵押的衍生产品定价采用OIS贴现率，而对于没有抵押协议的衍生产品定价使用LIBOR。通常解释为有抵押的衍生产品资金费用取决于抵押品，而联邦基金利率与OIS利率相关，是计算抵押品利率的常用利率。无抵押交易通常认为资金费用较高，因此在贴现时予以反映。

期权、期货及其他衍生产品原书第十一版和第十版有什么区别

1、《期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）》和《期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）》的区别是第11版新增了约200页的内容。

2、《期权、期货及其他衍生产品》第11版，被誉为华尔街人手一册的衍生品投资宝典。这本书提供金融市场中的精彩“选择”、充满想象力的“未来”和激动人心的“其他”机会，是金融工程专业不可或缺的教材，值得高度推荐。

3、《期权期货和其它衍生产品》（第3版）在衍生证券定价方面提供了一致方法，区别于其他同类书籍。该书假设读者已具备金融、概率和统计基础知识，对期权、期货、互换等衍生产品有所了解。

4、期货与期权的区别如下：标的物方面：期货交易的标的物是标准的期货合约；而期权交易的标的物则是一种买卖的权利。期权的买方在买入权利后，便取得了选择权。在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产，也可以放弃行使权利；当买方选择行权时，卖方必须履约。

5、金融衍生品市场中的重要概念，如期权和期货，在《期权、期货及其他衍生产品》一书中得到了详尽的讲解。该书系统深入地探讨了期权与期货的基本理论，通过丰富的业界案例，帮助读者理解期货市场的运作原理，如期货对冲策略的应用以及远期和期货价格的形成机制。

6、期权与期货主要有以下4点不同：合约不同。保证金不同。到期选择不同。收益特点不同。从买卖双方的权力来说，期权合约赋予买方的是权利，在约定期内，买方可在任何时候行使、放弃拥有的权利。

期权、期货和其他衍生品内容简介

总结而言，《期权期货和其它衍生产品》（第3版）是金融领域一本不可或缺的参考书。它不仅适合学生学习，也适合金融专业人士作为深入研究和实践的指南。通过本书，读者可以系统地掌握衍生产品市场的知识，为其职业生涯提供有力支持。

衍生品理论，尤其是期权定价理论的诞生，不仅奠定了金融经济学的基础理论框架，而且推动了期货、期权和互换等金融市场的繁荣，极大地推动了全球金融市场的扩张。新版的《期权、期货和其他衍生品》在保持原有深度的同时，增添了新的内容，并对部分内容进行了优化，旨在提升读者的阅读体验和理解效率。

金融衍生品市场中的重要概念，如期权和期货，在《期权、期货及其他衍生产品》一书中得到了详尽的讲解。该书系统深入地探讨了期权与期货的基本理论，通过丰富的业界案例，帮助读者理解期货市场的运作原理，如期货对冲策略的应用以及远期和期货价格的形成机制。

全书共32章，深入剖析了期货市场的运作机制与套期保值策略，探讨了利率、利率期货以及远期和期货价格的决定原理。互换、期权市场的机制和交易策略也是本书的重点，其中包括著名的Black-Scholes-Merton模型以及波动率微笑的深入解读。

期权期货和其它衍生产品内容简介

总结而言，《期权期货和其它衍生产品》（第3版）是金融领域一本不可或缺的参考书。它不仅适合学生学习，也适合金融专业人士作为深入研究和实践的指南。通过本书，读者可以系统地掌握衍生产品市场的知识，为其职业生涯提供有力支持。

衍生品理论，尤其是期权定价理论的诞生，不仅奠定了金融经济学的基础理论框架，而且推动了期货、期权和互换等金融市场的繁荣，极大地推动了全球金融市场的扩张。新版的《期权、期货和其他衍生品》在保持原有深度的同时，增添了新的内容，并对部分内容进行了优化，旨在提升读者的阅读体验和理解效率。

全书共32章，深入剖析了期货市场的运作机制与套期保值策略，探讨了利率、利率期货以及远期和期货价格的决定原理。互换、期权市场的机制和交易策略也是本书的重点，其中包括著名的Black-Scholes-Merton模型以及波动率微笑的深入解读。

金融衍生品市场中的重要概念，如期权和期货，在《期权、期货及其他衍生产品》一书中得到了详尽的讲解。该书系统深入地探讨了期权与期货的基本理论，通过丰富的业界案例，帮助读者理解期货市场的运作原理，如期货对冲策略的应用以及远期和期货价格的形成机制。

期权,期货和其他衍生品的几个版本有什么区别

1、期货与期权的主要区别在于交易时间点和责任分配：期货是即刻买卖，未来交割，而期权则是购买未来交易选择权。期货合同有明确的交割日期，而期权在到期前具有选择权。金融衍生产品如期货和期权，除了风险对冲，还提供了投资者多元化投资的机会，满足不同投资者的需求。

2、《期权、期货及其他衍生产品（原书第11版）》和《期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）》的区别是第11版新增了约200页的内容。

3、**权利与义务**：期权持有者有权利但无义务执行合约，而期货、掉期和远期合约的双方都有履约的义务。这些金融衍生品的区别适用于不同的风险管理、投机和套利策略，投资者在参与金融市场活动时应充分了解并选择适合自己的产品类型。

4、期货与期权的区别如下：标的物方面：期货交易的标的物是标准的期货合约；而期权交易的标的物则是一种买卖的权利。期权的买方在买入权利后，便取得了选择权。在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产，也可以放弃行使权利；当买方选择行权时，卖方必须履约。

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