看涨看跌期权计算及画图（看跌期权和看涨期权计算公式）

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本文目录一览：

• 1、看跌期权价格怎么计算?
• 2、看涨期权和看跌期权的区别是什么?
• 3、看涨期权看跌期权平价定理

看跌期权价格怎么计算?

1、看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。

2、P）=X*e^（-rt）*N（-d2）-S*N（-d1）^1。X为期权的执行价格。S为当前股票价格。r为无风险利率。t为到期时间（以年为单位）。e为自然对数的底数（约为71828）。σ为标的资产的波动率。N（d1）和N（d2）为累积标准正态分布函数。

3、公式为：P = S * N（-d1） - K * e^（-rT） * N（-d2）其中，P表示看跌期权价格，K表示执行价格，r表示无风险利率，S表示无收益标的资产当前价格，[公式]表示波动率，N（d）为标准正态分布概率值。

4、看跌期权的净损益计算公式：多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格。

5、P = L·E - γT·[1-N（D2）] - S[1-N（D1）]此公式即为看跌期权初始价格的定价模型。C代表期权的初始合理价格，L是期权的交割价格，S是交易的金融资产的现价，T是期权的有效期，r是连续复利计的无风险利率，σ2是年度化方差，N（）是正态分布变量的累积概率分布函数。

看涨期权和看跌期权的区别是什么?

有以下区别：定义不同 看跌期权亦称 “卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。

总结来说，看涨期权和看跌期权的区别在于它们的应用场景和对未来市场走势的预期不同。看涨期权适用于预期价格上涨的情况，而看跌期权适用于预期价格下跌的情况。二者在交易过程中权利和义务也有所不同。投资者在选择购买哪种期权时，需要根据自己的投资策略和对未来市场的判断来做出决策。

看跌期权：是指期权卖方有权在合约的有效期内或到期日之截止时间按约定汇率卖给期权卖方特定数量的货币。看涨期权：是指期权卖方有权在合约的有效期内或到期日之截止时间按约定汇率从期权合约卖方处购进特定数量的货币。

看涨期权看跌期权平价定理

期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。

期权平价定理是金融期权理论中的一个基本概念，它表述了期权价格与标的资产价格、到期日和利率之间的关系。简单来说，这个公式C+Ke^-r（T-t）=P+S表示，一个欧式看涨期权的价格C加上其行权价K按照连续复利折现的现值Ke^-r（T-t），等于同条件下一个欧式看跌期权的价格P，再加上标的证券的现价S。

看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。

看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。

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