期权的论文（关于期权的毕业论文）

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本文目录一览：

• 1、期权在财务决策中的作用论文
• 2、徐枫期刊论文
• 3、期权定价模型二项式模型

期权在财务决策中的作用论文

1、其中美式期权是指，当期权成交后，在预定的期限内即可随时进行交易；而欧式期权则指只有在期权截止的日期才具有期权的行使权力。

2、综上所述，期权在财务管理中的应用与作用广泛，包括作为理财工具、定价模型的应用、解决代理冲突和辅助长期投资决策等方面。随着经济的发展，期权在管理中的应用会不断深化，成为公众熟悉的重要概念。

3、期权有助于提高投资决策的灵活性 期权具有独特的非线性收益特性，这使得它在投资决策中具有很高的灵活性。掌握期权知识，财管人员可以根据企业的战略目标，灵活运用各种期权策略，如覆盖写策略、保护性买权策略等，以提高投资决策的效率和效果。

4、在财务处理上，无论期权费被记入哪一个科目，都需要按照会计准则进行规范的会计处理。企业应当确保准确记录每一笔期权费用的支出，并在财务报表中合理反映，以便进行财务分析和管理决策。

5、长期而言，这样的财务造假行为可能导致公司负债累累，或者在未来突然出现大额的资产减值，从而对公司和投资者造成严重损失。（五）财务衍生工具的使用 财务衍生工具，如期权、期货、掉期等，通常用于管理风险或进行投资。然而，在一些情况下，这些工具也可能被用于虚增利润。

徐枫期刊论文

年，徐枫的研究领域进一步扩展，他在《经济前沿》上分析了我国商业银行金融创新效率，对于金融机构创新实践具有重要意义。同年8月，他的文章深入探讨了实物期权理论的发展及其在实际经济中的应用，展现了理论与实践的结合。2002年，徐枫的论文集中在新兴市场的研究上。

徐枫在国际贸易领域的研究工作涵盖了多个方面，如完成多部国际贸易研究报告，对行业发展趋势和政策制定产生了积极影响。此外，他在学术期刊上发表的论文也反映了他在理论研究方面的深厚功底和创新思维，对经济学领域的深入理解提供了新的视角。

期权定价模型二项式模型

年，科克斯、罗斯和卢宾斯坦的论文提出了二项式模型，解决了美式期权定价问题，奠定了期权定价数值法的基础。二项式模型基于以下假设：不支付股票红利；交易成本与税收为零；投资者可以以无风险利率拆入或拆出资金；市场无风险利率为常数；股票的波动率为常数。

在1979年， 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型， 称为二项式模型（Binomial Model）或二叉树法（Binomial tree）。

二项式模型的假设主要有：不支付股票红利。交易成本与税收为零。投资者可以以无风险利率拆入或拆出资金。市场无风险利率为常数。股票的波动率为常数。假设在任何一个给定时间，金融资产的价格以事先规定的比例上升或下降。

年，罗斯、考科斯和马克·鲁宾斯坦合作的论文《金融经济学杂志》上，他们提出了Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价模型，为离散时间期权定价提供了一种简便方法。该模型基于二项分布，假设在给定时间段内，证券价格有明确的上涨和下跌两种可能。

Black-Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法等 历史：期权定价是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。第一个完整的期权定价模型由Fisher Black和Myron Scholes创立并于1973年公之于世。

二项式期权定价模型是在此期权定价模型中，对于标的资产前一时期所能具有的每一个值，在后一时期只能有两个可能的离散值。马上就要2015年下半年CMA资格考试了，在这里祝大家好好考试，每个人都超常发挥，取得好成绩！希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

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