期货期权入门赫尔答案(期货期权入门第三版答案)
2周前 (12-11) 5 0
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期权无风险套利问题!!求解
之前两个人估计是实战派,理论不扎实,这道题是可以进行套利,最后获得0.79元净收益的。
套利空间大于交易成本就可以。但是成熟的期权市场不会出现非常明显的无风险套利机会。
无风险套利机会源于价格偏离理论。在市场非完全有效时,价格失衡可能产生套利机会。期权套利策略包括上下边界套利、垂直价差套利、利用凸性关系套利及买卖权平价套利。单个期权套利策略:当价格超出上下限,通过买卖期权与资产实现无风险套利。
无风险套利是指通过投资或交易,在不承担额外风险的情况下获取利润的策略或行为。无风险套利通常涉及利用市场中的细微差异或价格不一致来获得利润。这种策略的关键在于识别和利用市场中的机会,而这些机会通常是短暂的并且需要迅速做出决策。
无风险套利是金融交易中的一个策略,它允许在不承担价格波动风险的情况下,通过价格差异实现利润。在股市中,这种策略如同生活中的“倒爷”,通过在同一资产在不同市场上的价格差距中低买高卖。以股票A公司为例,假设其在上海和港交所的股票价格不同。在上海,股票价格为100元,而在港交所则为105元。
期权定价理论的核心原理是“无套利原则”,也被称为“不可能原则”或“无风险套利原理”。这个原理是期权定价模型的基础,主要表明在没有风险且无成本的条件下,市场上不存在可以获得无风险利润的交易策略。
有没有股指期货书籍,里面内容是股指期货案例分析之类的书籍
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约翰赫尔的《期权期货及其他衍生产品》是不是不合适本科生读啊?_百度...
你现在大学几年级?这本书适合本科高年级或研究生低年级学习。需要预先修的基础课程包括《西方经济学》,这个不用说了。《概率论与数理统计》,这个非常重要,否则对于定价方面的东西根本看不懂。《金融市场学》,期货期权等产品的基础原理必须要懂。
它是约翰·赫尔著的Options,Futures,And OtherDerivatives第6版的中译本。本书内容全面,几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系,使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
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《期权、期货及其他衍生产品》学习笔记概述:约翰 C·赫尔的著作以其实用性和理论深度著称,这本第九版教材是金融从业者和高校学生的经典参考。本书涵盖广泛,从期货市场的运作机制到复杂衍生产品的分析,如期权交易策略和信用衍生产品,内容丰富且深入浅出。
提供答案和解析,有助于读者自学。《期权,期货和其他衍生产品》:作者约翰赫尔。是一本在西方金融界广泛流传的名著,被誉为“华尔街的圣经”。衍生品 理论在现代金融学中占有核心地位。
与《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》的前几版类似,这一版的读者也有几类。《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》可作为商学、经济学、金融数学以及金融工程专业的研究生教材,也可以作为高年级中具有较好定量数学背景的本科生教材。
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