期权多空坐标系（期权多空双杀是什么意思）
3周前 (12-08) 4 0
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盒式期权套利:教你如何用欧式期权构建多空头寸,实现双赢机会!
1、从资金成本角度看，构建策略时4个期权合约净花费988元，到期时获得1000元，3个月的年化收益率为68%。这一数据可以反映盒式期权策略的收益情况。了解市场上套利机会的运行逻辑对于交易员来说至关重要。
2、盒式期权套利利用欧式期权构建多空头寸，例如，当S&P500价格在4300左右时，通过买入4000行权价的看涨期权并卖出同参数的看跌期权，相当于建立多头头寸。接着，买入5000行权价的看跌期权并卖出看涨期权，形成空头对冲。即使标普价格不变，到期策略也能带来收益，且策略成本与收益之间存在正收益空间。
3、第一种选择自然到期：如果期权到期时，买方选择不行权，那么期权将自然到期，头寸将自动关闭，不再持有任何权利和义务。第二种选择提前平仓：买方可以在期权到期之前选择提前平仓，即以市场价格卖出持有的期权合约。通过提前平仓，买方可以将期权头寸提前关闭，并获得相应的收益或承担相应的损失。
期权为什么出现多空双杀
1、多空双杀的成因主要有两点。首先，当标的物波动性不足，时间价值带来的负面影响过大，导致看涨期权价格下跌。此时，即便看跌期权的标的物波动性也相对较小，被市场趋势所影响，看跌期权价格同样面临下跌，形成双杀现象。其次，波动率的下降也会影响期权价值。
2、期权出现多空双杀，主要原因在标的物波动不足的情况下，时间价值或者波动率下降所造成的。期权由内在价值、时间价值组成，另外波动率也会影响期权的相对价值。
3、多空双杀通常出现在指数盘整的时候，此时做多和做空都不赚钱，也就叫做多空双杀。比如说以沪深300股指期权为例：买方认为未来某月沪深300指数会大涨；而卖方则认为沪深300指数会大跌，因此都买入了不同类型的合约。但在此期间，沪深300指数一直处于横盘状态，因此对于买方和卖方来说，亏损了时间价值。
4、这是因为在高倍数的杠杆下，就算你猜对了结果，但在到达结果的过程中很可能一个上下震动就把你给爆了，也就是所谓的多空双杀，可以说是庄家收割韭菜的惯用手法了。所以不建议尝试，因为这种投机性的东西很容易上瘾，一上瘾很可能就收不住手了，还是留着钱一起双十一吧。
5、在极端的情况下，隐含波动率下降甚至会导致认购合约和认沽合约同时下跌，市场上称这种行情为“多空双杀”行情。如何判断隐含波动率的高低 波动率是期权定价模型中一个非常重要的因子，波动率越高期权价格越高。为了评估期权价格是否处于合理水平，我们可以将当前合约的隐含波动率与历史波动率作对比。
6、上卖空Call，下卖空Put（Short Strangle）：策略简介：同时卖空价外看涨和看跌期权，预期股价在一定范围内横盘。收益有限，风险较大。例子：投资者卖出52元的Call，48元的Put，股价在52到48元之间，实现多空双杀。股价上涨导致亏损400美金，卖空Put获得400美金，净亏损200美金。
任尔东西南北风——期权Delta对冲详解
1、在理解期权风险管理和对冲操作的关键步骤中，Delta起着核心作用，它是连接标的资产与期权世界的关键纽带。首先，我们需要明确两个基础概念：期权的多空状态和虚实性质。期权的「多空」区分了买入和卖出，以及看涨与看跌期权的方向。
2、Delta值是衡量期权价格变动对标的资产价格变动敏感性的指标。数学上，Delta值表示期权价格对标的资产价格的一阶偏导。在金融学中，Delta值表示一份期权空头对冲所需的标的资产多头的数量，使组合达到风险中性状态。根据Delta中性原则，一份期权空头和一定数量的标的资产多头相抵消，从而降低投资组合的风险。
3、千磨万击还坚劲，任尔东西南北风_——不管是东风西风，还是南风北风，都不能把它吹倒，不能让它屈服。赞美竹石的这种坚定顽强精神中，隐寓了自己风骨的强劲。常被用来形容革命者在斗争中的坚定立场和受到敌人打击决不动摇的品格。原诗：竹石（郑燮）咬定青山不放松，立根原在破岩中。
4、期权对冲是一种投资策略，是指可以降低或消除期权交易的风险，期权对冲的目标是通过采取相反的头寸来抵消或减少期权交易的风险。在期权实际操作对冲中，投资者会同时持有或建立与原始期权交易相反的头寸，以对冲潜在的风险。这样做可以帮助投资者在市场波动或不利的情况下保护其投资组合。
5、也对社会的和谐与进步有着积极的推动作用。总之，千磨万击还坚劲，任尔东西南北风不仅是对竹子坚韧品质的赞美，更是对人面对逆境时应有精神状态的深刻体现。它激励着我们在人生的道路上，无论遇到多大的困难和挑战，都能保持不屈不挠的斗志，坚持自我，最终实现自我价值。
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