看跌期权价格怎么算呢（看跌期权的价格公式）
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欧式看跌期权价格公式
1、P）=X*e^（-rt）*N（-d2）-S*N（-d1）^1。X为期权的执行价格。S为当前股票价格。r为无风险利率。t为到期时间（以年为单位）。e为自然对数的底数（约为71828）。σ为标的资产的波动率。N（d1）和N（d2）为累积标准正态分布函数。
2、在BS模型中，欧式看跌期权定价公式为：公式为：P = S * N（-d1） - K * e^（-rT） * N（-d2）其中，P表示看跌期权价格，K表示执行价格，r表示无风险利率，S表示无收益标的资产当前价格，[公式]表示波动率，N（d）为标准正态分布概率值。
3、C+Ke^（-rT）=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的。构造两个投资组合。看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^（-rT），利率r，期权到期时恰好变成K。看跌期权P，行权价K，距离到期时间T。标的物股票，现价S0。看到期时这两个投资组合的情况。
看跌期权公式推导
B-S模型是看涨期权的定价公式，基于售出-购进平价理论（Put-call parity），可以推导出有效的期权定价模型。
看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。
关于看涨和看跌期权的计算
1、看跌期权的净损益计算公式：多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格。
2、在这里，我们可以看到，看涨期权和看跌期权的收益计算取决于资产X的市场价格变化，以及投资者选择期权的方向。如果投资者认为资产X未来的价格将会上涨，那么购买看涨期权就是一个较好的选择；如果认为资产X未来的价格将会下跌，那么购买看跌期权就是一个较好的选择。
3、看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值 这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。
bs模型中欧式看跌期权的定价公式是什么?
在BS模型中，欧式看跌期权定价公式为：公式为：P = S * N（-d1） - K * e^（-rT） * N（-d2）其中，P表示看跌期权价格，K表示执行价格，r表示无风险利率，S表示无收益标的资产当前价格，[公式]表示波动率，N（d）为标准正态分布概率值。
BS期权定价公式BS期权定价公式为：C=S·N（d1）-X·exp（-r·T）·N（d2）BS模型参数估计无风险利率的估计期限要求：无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券利率。如果没有相同时间的，应选择时间最接近的国库券利率。
Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
BS公式，即Black-Scholes公式，是用于评估欧式期权价值的数学模型，它由经济学家费希尔·布莱克和默顿·舒尔斯在1973年提出，并在1997年因其对金融市场的重要贡献而荣获诺贝尔经济学奖。
计算看跌期权的价值
1、期权价值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626x509-0）/（1+5%）-0.4626x50=09。
2、看跌期权价格计算方式：看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格。
3、期权的价值＝（1＋5%-0.9）/（08-0.9）*[（109-100）/05]＋（08－05）/（08-0.9）*（0/05）＝14 可以看到这三个方法结果都一样，都是14。
看跌期权的到期日价值如何计算
看跌期权价格公式？看跌期权的到期日价值计算公式：多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）；空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）。
到期日价值：期权的到期日价值是指在到期日行权的价值。对于看涨期权来说，到期日价值等于标的资产价格减去行权价格，若标的资产价格低于行权价格，则到期日价值为0；对于看跌期权来说，到期日价值等于行权价格减去标的资产价格，若标的资产价格高于行权价格，则到期日价值为0。
看跌期权的净损益计算公式：多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格。
股价上行时期权到期日价值Cu=0；股价下行时期权到期日价值Cd=执行价格-下行股价=50-4035=965；套期保值比率H=（Cd-Cu）/（Su-Sd）=（965-0）/（509-4035）=0.4626；期权价值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626x509-0）/（1+5%）-0.4626x50=09。
在没有特别说明的情况下，期权的价值=价格。期权价值=时间价值+内在价值。到期日价值是期权到期日的净收入，内在价值是立即行权产生的济价值。取决于现行市价和执行价格。
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