期货期权题目（期货期权考试题）
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今天给各位分享期货期权题目的知识，其中也会对期货期权考试题进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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期权无风险套利问题!!求解
之前两个人估计是实战派，理论不扎实，这道题是可以进行套利，最后获得0.79元净收益的。
套利空间大于交易成本就可以。但是成熟的期权市场不会出现非常明显的无风险套利机会。
这题的套利策略可以依据Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r（T-t）]来进行，看那一方的价值偏高做空，看那一方的价值偏低做多，形成一个组合套利策略，依题意可知，C=P=3，S=25，e^[-r（T-t）]=1/（1+10%*3/12）=1/025，但缺少K即期权的行权价格或执行价格。
请先辈帮我解决有关期货的计算问题?
1、第一题 5月份大豆合约价格低，7月份大豆合约价格高。价差扩大意思就是高的（7月）相对低的（5月）价格更高，所以应该做多高的（7月），做空低的（5月）。答案是 B 如果5月和7月价格调换， 按照做多高的，做空低的。
2、做市场的追随者，而不是预测者在进行期货交易之前，必须强调的是投资者是想预测市场的走势还是要去追随市场的走势，只有解决了这个问题，才能为你以后成为一名成功的投资者奠定基础。在回答这个问题之前，我们必须首先自我发问，我能预测未来吗？我想对于任何人而言，答案都是否定的。
3、从艺者贵在勤苦心专，潜心方有所得。胡先生一直潜心于中国绘画的实践和探索，先后蒙钟增亚、谭仁、黄定初等诸多先辈悉心指引，且师承欧阳琼琛与柯桐枝两位大师，深得写意精要。
4、青年人感到没有生路而自暴自弃或反叛社会。使生命以各种形式毁灭。年轻人对先辈们不能解决各种社会问题因而只好自己承受的残破局面束手无策”——对照中国今天大学毕业生工资越降越低，而房价节节惊人高攀的强烈反差，我们能不惊叹于大师的预见力。
5、首先得看你的文化水平，如果文化超不过高中就只建议你多看几遍费雪的《怎样选择成长股》，并要确定真正能够理解它里面的内容。如果有会计方面的知识，则可以看一看格雷厄姆的《证券分析》。
6、最有前途的、薪酬高的职业，其实是你自己最有兴趣的行业和岗位！建议你自己的特点结合期望的生活、事业、婚姻来做思考和决策即可。
期货计算题,急!!!
1、由于出口商担心价格上涨，因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。
2、月份买入开仓10手（期货铜一手是5吨）7月或邻近月份铜期货合约。等买现货的同时将期货上的10手多单卖出平仓。如此实现套期保值。（2）问题中没有4月份期货价格，缺少计算条件。
3、其实是有个公式的，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。
4、月中旬，9月铝期货合约为14800元，交收价为14800+100=14900元，铝厂卖出套保16600建仓，14800平仓，盈利1800元/吨，铝厂售价=实际交收价+盈利=14900+1800=16700元/吨。
5、利率期货计算，一张合约是1，000，000，标价929（三月期）价格为（100-（100-929）/4）*10，000=985，725；同理标价940的价格为981，000；本题以高价卖出（985，725）低价买入（981，000），所以盈亏判断为盈利，一张盈利985，725-981，000=4，725，十张盈利47，250，所以选A。
期货期权套期保值计算,求解!
1、.1221-（7075-5789） =0.0065 数字很小 降低了风险 第三种情况 用期权套期保值 买进英镑卖出期权（put 0.35）0.1221-0.35=-0.2279 亏损，降低了亏损的风险，但是获利的可能性还有。
2、假设一个月后现货价格上涨至 13700 元/吨，期货价格上涨至13750元/吨。
3、由此可得套期保值比率的计算公式： 套期保值比率＝ 套期保值债券价格波动/期货合约价格波动；因此套期保值比率应该等于现货价格变动程度与期货标的价格变动程度的比，如果套期保值债券的波动大于所用来进行套期保值期货合约的波动，那么套期保值比率应大于1。
有一关于期货期权的问题求解
该公司发行的债券总量是多少？如果是100万的话很难相信这样的规模能够在期货市场流通；如果远不止100万，那么为了避免更大的损失而仅赎回100万无疑是杯水车薪。既然该主管预判利率会很快下跌，他要做的只有一件事：立刻马上快。在市场发生变化之前而不是坐等一个季度之后（现正折价销售呢，亲）。
看涨期权：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。
卖出期货合约，价格为89元，则如果在七月份A资产的价格高于89元则亏损，低于89元则盈利。
期货能分成期权的原因是它们之间存在本质上的不同，但又有一定的关联性。期货与期权的基本概念 期货是一种标准化合约，买卖双方在未来某一特定时间以约定价格交割实物或金融资产的交易方式。而期权则是给予购买者在未来某一时间以约定价格购买或出售标的资产的权利。
明确答案：期货涨了并不一定意味着期权也会同步上涨。详细解释： 期货与期权的本质差异 期货是一种线性合约，其价值随标的资产价格变动而变动。而期权则是一种衍生金融工具，给予购买者在未来某一特定日期以特定价格购买或出售标的资产的权利。这种差异决定了它们对价格变动的反应不同。
方法一：两个合约分开计算：平仓时，10月份铜平仓盈利是500元（63200-63100）*5）；12月份铜平仓盈利是1500元（63300-63000）*5）。总盈利是500+1500=2000元 PS：盈利等于卖出价格减去买入价格。方法二：该套利者进行的是跨期套利，卖近期，买远期，是熊市套利。
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