赫尔期权期货第5章（期权交易核心策略与技巧解析）

今天给各位分享赫尔期权期货第5章的知识，其中也会对期权交易核心策略与技巧解析进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、期权与期货市场基本原理作者简介
• 2、期权期货及其他衍生产品内容简介
• 3、《期权、期货及其他衍生产品》学习笔记

期权与期货市场基本原理作者简介

1、赫尔教授是多部金融专著的作者，包括《风险管理与金融机构》、《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》。这些著作以其深度和实用性，被翻译成多种语言，并在世界各地的交易大厅中广泛应用。

2、《期权与期货市场基本原理》由（加）约翰·赫尔（John C. Hull）著，由（加）王勇译，由机械工业出版社于2008年9月出版。

3、值得一提的是，欧阳良宜在求学路上表现出色，他曾荣获国家教育部颁发的香港大学—太古博士奖学金（HKU-Swire Doctoral Scholarship），这不仅是对他学术才能的肯定，也是对他持续追求卓越的鼓励。这种奖学金的获得，无疑强化了他的研究能力和在期权期货市场理论与操作领域的深度理解。

4、唐娜·克莱恩和应展宇，虽然从事的领域不同，但都展现出了在各自领域的深厚知识和丰富的实践经验。唐娜在期货市场和电视媒体行业积累了丰富的经验，应展宇则在金融学领域深入研究，他们的工作都对推动行业的发展和提高人们对于金融知识的理解做出了重要贡献。

5、约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。

期权期货及其他衍生产品内容简介

1、《期权期货和其它衍生产品》（第3版）在衍生证券定价方面提供了一致方法，区别于其他同类书籍。该书假设读者已具备金融、概率和统计基础知识，对期权、期货、互换等衍生产品有所了解。

2、衍生品理论，尤其是期权定价理论的诞生，不仅奠定了金融经济学的基础理论框架，而且推动了期货、期权和互换等金融市场的繁荣，极大地推动了全球金融市场的扩张。新版的《期权、期货和其他衍生品》在保持原有深度的同时，增添了新的内容，并对部分内容进行了优化，旨在提升读者的阅读体验和理解效率。

3、全书共32章，深入剖析了期货市场的运作机制与套期保值策略，探讨了利率、利率期货以及远期和期货价格的决定原理。互换、期权市场的机制和交易策略也是本书的重点，其中包括著名的Black-Scholes-Merton模型以及波动率微笑的深入解读。

4、金融衍生品市场中的重要概念，如期权和期货，在《期权、期货及其他衍生产品》一书中得到了详尽的讲解。该书系统深入地探讨了期权与期货的基本理论，通过丰富的业界案例，帮助读者理解期货市场的运作原理，如期货对冲策略的应用以及远期和期货价格的形成机制。

5、全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。

《期权、期货及其他衍生产品》学习笔记

1、《期权、期货及其他衍生产品》学习笔记概述：约翰 C·赫尔的著作以其实用性和理论深度著称，这本第九版教材是金融从业者和高校学生的经典参考。本书涵盖广泛，从期货市场的运作机制到复杂衍生产品的分析，如期权交易策略和信用衍生产品，内容丰富且深入浅出。

2、赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记第28章《鞅与测度》主要探讨了衍生产品价格和风险市场价格的关联，以及如何通过选择计价单位来定义风险中性世界。

3、期权调整利差 OAS计算方法涉及模型价格与市场价格比较，迭代确定利差。

4、许多衍生产品交易商对有抵押的衍生产品定价采用OIS贴现率，而对于没有抵押协议的衍生产品定价使用LIBOR。通常解释为有抵押的衍生产品资金费用取决于抵押品，而联邦基金利率与OIS利率相关，是计算抵押品利率的常用利率。无抵押交易通常认为资金费用较高，因此在贴现时予以反映。

5、期货期权根据标的期货的到期月识别，多数为美式期权，到期日通常为期货交付日前几日。利率期货期权交易活跃，与普通期货期权运作方式相同。期货期权广泛应用的原因：期货合约流动性好、易于交易，交易所易得期货价格，而标的资产价格不一定易得。

关于赫尔期权期货第5章和期权交易核心策略与技巧解析的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。