个股期权题目（个股期权业务）
2周前 (12-12) 5 0
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期权定价问题
1、期权的定价主要依赖于多种因素。期权的定价主要依赖于标的资产的价格、执行价格、剩余到期时间、波动率、无风险利率。详细解释如下：标的资产的价格：期权所基于的标的资产的市场价格是影响期权定价的重要因素。
2、期权的定价受其所在市场的供需关系影响，因此期权价格有上限。以下是对该问题的详细解释：市场供需关系决定价格上限 期权的价值是由其市场需求和供给决定的。当市场需求大于供给时，期权价格上涨；当市场供给大于需求时，期权价格可能下跌。
3、期权价格受波动率影响显著，波动率代表资产波动剧烈程度及不确定性。市场讨论的波动率通常为隐含波动率，它反映了市场对标的波动预期。期权交易员更多考虑隐含波动率而非价格。不同公司计算隐含波动率时，距到期日时间影响显著，计算方法的差异会导致结果不同。
4、按照我个人的分类，期权定价的数值方法分为五个大类：解析解方法，树方法，偏微分方程数值解方法，蒙特卡洛方法，傅立叶变换方法。 1）解析解方法： 一个期权定价问题，其实就是根据已知的随机微分方程（SDE）模型，然后来求解关于这个随机过程函数表达式的过程。
当题目中出现认股权证、股份期权时,如何计算稀释每股收益?
1、假设这些认股权证、股份期权在当期期初已经行权，计算按约定行权价格发行普通股将取得的股款金额。假设按照当期普通股平均市场价格发行股票，计算需发行多少普通股能带来上述相同的股款金额。
2、首先，需要假设这些认股权证和股份期权在当期期初已经行权。接着，根据约定的行权价格，计算发行普通股将取得的股款金额。然后，假设按照当期普通股的平均市场价格发行股票，计算需要发行多少普通股才能带来与行权相同的股款金额。
3、这时，稀释后的每股收益计算需要将净利润分配到更多的股份上，即1000万元除以，结果是每股收益约为09元，低于基本每股收益。总的来说，当考虑到认股权证、股份期权等潜在普通股时，稀释每股收益的计算必须反映这些额外股份对收益的潜在稀释效应。
4、稀释每股收益指企业存在稀释性潜在普通股的情况下，以基本每股收益的计算为基础，在分母中考虑稀释性潜在普通股的影响，同时对分子也作相应的调整。稀释性潜在普通股指假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股。目前常见的潜在普通股主要包括：可转换公司债券、认股权证和股份期权等。
一个期权的题目,请各位大神帮忙解答
1、对于卖方来说84美元/股是收益。合约到期履约亏损2美元/股。净亏损就是2-84=0.16美元/股 0.16美元/股*100股*10张合约=160美元。注意。问题问的是损益。字面就是亏损和收益的意思。所以这个交易者实际是亏损160美元的。但是题目是损益。数字对就行。选160美元。
2、看涨期权，他买入的合约在涨到26元时，盈利是（26-20）-300=3元/股-300元 出售的看涨期权，盈利是（25-26）+2元=-1元/股+200元 所以，其盈利是2元/股减100元。
3、对， 对（不懂窝轮和牛熊证，不过一般的期权都可以祼卖空）， 对， 对， 错。选择题 A ， C， B， A， B。
4、一个期权合约只有一个行权价格，但是一种期权合约，在一个到期日有很多行权价格。设置多个行权价是因为单一的价格只能满足部分人的价格需求，多个行权价会让更多的人参与。
5、最重要的是 期权的实际价值，一家价值1亿公司的1%股份远比一家价值100万公司的10%股份期权值钱，难点在于期权的难以预测性。一方面从公司角度看，公司以未来可能失去若干公司股权的代价以降低前期的部分支出，并且给予高管层未来可能的股权激励以增强高管层的归属感、稳定性、工作积极性。
关于期权delta的一道题!
【答案】：A 本题考核的是金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。
Delta一定是一个0到1之间的数字，也就是当股票价格变化1元，期权价格会变化0到1元之间。Delta的性质就是在期权ATM的时候，也就是股价等于行权价的时候，会大致等于0.5。这题的股价从50开始上涨，Delta会从0.5逐渐增加到1。
股票的Delta一定是1，所以持有股票10000股，Delta就是10000×1＝10000，如果要Delta中性的话，卖出的期权的Delta就必须也是10000（因为是卖出所以实际上有一个负号）。因为一股期权的Delta是0.5，所以这里要卖出对应20000股的期权。
Delta值在衡量金融产品风险中起着关键作用，特别是在期权交易中。例如，一个看涨期权的Delta值为0.4，意味着期货价格每变动1元，期权价格将变动0.4元。Delta的特性是可加的，这有助于理解投资组合的风险状况。
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