期权的平价公式怎么推导（期权平价公式理解）
4周前 (11-30) 4 0
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期权平价公式
1、期权平价公式：C+Ke^（-rT）=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益，认购-认沽期权平价关系即：认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV（X）=p+S）。
2、期权平价公式为：C+ Ke^（-rT）=P+S。其中，C表示的是认购期权价格，K表示的是行权价，P表示的是认沽期权的价格，S表示的是标的证券现价。Ke^（-rT）：K乘以e的-rT次方，也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。也可用exp（-rT）表示贴现因子。
3、期权平价公式：C+ Ke^-r（T-t）=P+S。公式含义：认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。符号解释：T-t：还有多少天合约到期；e的-r（T-t）次方是连续复利的折现系数；Ke^-r（T-t）：K乘以e的-r（T-t）次方，也就是K的现值。
根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么推导看跌期权的...
1、此外，B-S模型还提供了看跌期权定价公式的推导。通过售出-购进平价理论（Put-call parity），可以将看涨期权定价公式扩展到看跌期权。将B-S模型代入公式整理后，得到看跌期权初始价格定价模型：P = L·E-γT·[1-N（D2）] - S·[1-N（D1）]。
2、期权价值C=（HSu-Cu）/（1+r）-HS=（0.4626x509-0）/（1+5%）-0.4626x50=09。
3、Black-Scholes模型阐明了期权价值受标的价格（S）、执行价格（K）、到期时间（T）、无风险利率（r）、标的波动率（σ）及期权类型的影响。在风险中立世界，欧式看涨期权价值由[公式]给出，而看跌期权根据平价关系为[公式]，通过求BS公式的偏导数，可得到希腊字母的定义。
4、Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
5、Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。看跌看涨期权平价公式，Call价值-Put价值=标的资产价格-行权价格。Call价值是看涨期权的价值，Put价值是看跌期权的价值，标的资产价格是期权所对应的标的资产的价格，行权价格是期权规定的行权价格，r是无风险利率，T是期权的剩余期限。
6、应该是Ke^（-rT），K乘以e的-rT次方。也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。 平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。 看涨期权C，行权价K，距离到期时间T。现金账户Ke^（-rT），利率r，期权到期时恰好变成K。 看跌期权...期权的价格与价值期权的价格就是期权费。
请问如何通俗地理解买卖期权平价?
1、- K 是期权的行权价（Strike price）- r 是无风险利率（Risk-free interest rate）- T 是期权的剩余时间（Time to expiration）- e 是自然对数的底数（Eulers number）公式中的左侧表示认购期权的价格减去认沽期权的价格，右侧表示标的资产的当前价格减去期权的内在价值。
2、买卖权平价是指买入和卖出同一种资产的期权时所遵循的一种市场平衡原则。具体来讲，当购买一个期权的同时，其总成本应与出售此期权获得的收益达到平衡。即买家支付的权利金与卖家得到的权利金，加上资产的当前市场价格和相关的风险成本，两者应相等。
3、买卖权平价是一种金融衍生品定价模型。买卖权平价原理，是指对于同一标的资产、同一执行价格并且具有不同权利期限的欧式买卖权，其价格关系应该满足一定的平衡条件。也就是说，对于给定的股票价格和特定的执行价格，买入期权和卖出期权的定价应该保持在一个相对平衡的状态。
4、买卖权平价关系，简称Put-call parity，是一个金融理论原则，它强调了具有相同行使价和到期日的期权（无论是卖权还是买权）之间应有的价格平衡。换句话说，当这两种金融工具的价格不相等时，就意味着存在潜在的套利机会。
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