数字看跌期权计算公式（数字期权定价）
1个月前 (11-27) 8 0
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如何利用看涨期权和看跌期权计算股价
看涨看跌平价公式。c+K*exp（-r*T）=S+p c是看涨期权的价格（8）。K是期权执行价格（40）。exp是连续复利。T是时间（1）。S是标的资产当前价格。r是无风险利率（10%）带进去算就行了。P是看跌期权价格（2）.代进去算S就行了。具体数字自己算。
看涨期权和看跌期权平价定理是：在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0 。
推导过程：构造两个投资组合：组合A： 一份欧式看涨期权C，行权价K，距离到期时间T-t。现金账户Ke^-r（T-t），利率r，期权到期时恰好变成行权价K。组合B： 一份有效期和行权价格与看涨期权相同的欧式看跌期权P，加上一单位标的物股票S。根据无套利原则推导：看到期时这两个投资组合的情况。
哪位大侠能给我解释一下股票期权?要具体事例,有数字为例
具“零和游戏”特性，而个股期权及指数期权皆可组合，进行套利交易或避险交易。 期权主要可分为买方期权（Call Option）和卖方期权（Put Option），前者也称为看涨期权或认购期权，后者也称为看空期权或认沽期权。 期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利，完全可以灵活选择。
投资权证主要有两大好处：一是可以确定投资的最大风险，在标的股票下跌时，权证持有人的最大损失限定为投资权证的全部成本；第二大好处是可以利用权证的高杠杆性，在股票上涨时，充分享受股票上涨的收益。
.如果三个月后股价大于40美元，那么看跌期权不会执行，净赚0.3*exp（0.08*0.25）$；如果三个月后股价低于40美元，看跌期权执行，假设股价为39$，那么以39$买入股票，再以40$卖出，得1$，总利润为（1+0.3*exp（0.08*0.25）$。即无论股价涨跌，我们都可以锁定无风险利润。
股票基础之看跌期权比率
由于股票期权交易者和投资者购买的看涨期权几乎总是多于看跌期权，看跌期权比率的平均值不是00。因此，股票期权的平均比率通常远低于00（通常在0.70左右）。当这一比率接近或高于00时，表明市场存在看跌情绪。高于平均水平的数字表明，相对于看涨期权，买入了更多看跌期权。
想要计算股票期权套期比率，首先需要明确套期的类型。通常分为看涨套期与看跌套期。对于看涨套期，关键在于执行价格与期权费用需低于股票现价。执行价格加上期权费用应小于股票价格，这样在股票价格上涨时，可以通过行使期权获利，并在股票市场进行相应的卖出操作，实现套利。
股权溢价与短期证券组合保险的动机是一致的，股权溢价近似于投入者投入1美元于股票市场的看跌期权，来对每年市场的波动性导致的向下的危机实行保险。
心理学因素在股票定价中起着重要作用，通过指标如Trin统计量、信心指数、看跌/看涨期权比率和人气意愿指标来衡量。Trin统计量衡量市场趋势，信心指数反映债券市场情绪预测股票市场趋势，看跌/看涨期权比率和人气意愿指标则分别反映期权市场和市场人气。
期权定价公式
1、期权定价公式是：期权价格=内在价值+时间价值。期权定价模型，由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。
2、期权定价公式是Black-Scholes公式，它表示期权价格是由股票价格、期权的执行价格、期权的有效期、无风险利率以及股票的波动率所决定的。这个公式是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的，并成为了期权定价的基础。
3、D2 = D1 - σ * sqrt（T）其中，C代表期权的初始合理价格，L是期权执行时的基础价格，S是当前市场上的标的资产价格，T是期权的有效期，r是无风险利率（通常以连续复利计算），σ是标的资产的年化波动率，而N（）则是正态分布变量的累积概率分布函数，它在计算期权价值时不可或缺。
什么是对冲基金啊?不要复制了,谢谢!
1、对冲基金也称避险基金或套利基金，是指“风险对冲过的基金”，对冲是指在买进一个东西的同时，沽空另外一个，达到规避风险的目的。对冲基金是在买进一些股票的同时沽空另一些股票。不论股票整体涨还是跌，只要买进的股票比卖空的股票涨得多或跌得少即可盈利。
2、对冲基金（Hedge Fund）又称套利基金或避险基金。对冲（Hedge）一词，原意指在赌博中为防止损失而采用两方下注的投机方法，因而把在金融市场既买又卖的投机基金称为对冲基金。对冲基金操作有以下几种形式：市场趋势策略。如宏观策略，主要是基金经理力求预测宏观环境变化，并据此寻找机会。
3、是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。
4、对冲基金：是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。
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